Reporting

Creazione automatica di reporting a fini ESMA e per l’analisi della performance di portafogli.

Performance Reporting

REPORTING AUTOMATIZZATO

Il sistema genera in automatico report di confronto fra i cash flow attesi e quelli effettivi, dando la possibilità di rivalutare i cash flow previsti. I report possono essere generati periodicamente, a seconda della frequenza (mensile o trimestrale) del caricamento di nuove informazioni. Lo strumento permette di performare dei controlli sulla qualità dei dati, oltre che di generare report interattivi di performance.

ANALISI STORICA DEL RECUPERO/RACCOLTA

Permette l’analisi storica per segmento di rischio, origination o per periodo di default. È in grado di prevedere la performance futura combinando la raccolta effettiva riscontrata, il giudizio di esperti e aggiornate curve di recupero derivanti dall’analisi della raccolta storica.

CONFRONTO FRA PORTAFOGLI E BENCHMARKING

Permette di mettere a confronto i propri portafogli, prendendone uno a benchmark. Evidenziando analogie e discrepanze tra portafogli, consente di prendere provvedimenti per migliorare la performance. Gli investimenti sotto performanti diventano così immediatamente riconoscibili.

ANALISI DELLE PREVISIONI DA BUSINESS PLAN

Confrontando la performance effettiva con quella pianificata, il sistema permette l’aggiornamento delle previsioni del piano industriale e la modellizzazione delle attese sui cash flow attraverso lo strumento di “Valuation & Analytics” disponibile. Lascia inoltre la possibilità di segmentare in modo personalizzato il portafoglio per un’analisi della performance più dettagliata e approfondita.

ANALISI DI SCENARIO SUL PORTAFOGLIO

Ottimizza le scelte di gestione contabile attraverso il monitoraggio della performance di esposizioni performing, watchlist, forborne e non performing. Permette di prevedere la performance futura sotto diversi macro-scenari, personalizzabili.

CONDIVISIONE CON UTENTI ESTERNI E CLIENTI

I dati e report possono essere facilmente condivisi con il management interno e con gli stakeholder esterni, come i proprietari del portafoglio, i servicers, i finanziatori, le agenzie di rating, le banche e le relative funzioni di gestione del rischio.

ESMA Disclosure

REQUISITI DI DIVULGAZIONE ESMA

Rispetta le nuove regole dell’Autorità Europea degli Strumenti finanziari e dei Mercati (ESMA) sul loan-level reporting per le transazioni private non-ABCP, includendo così molte operazioni di cartolarizzazione europee di NPL (come GACS e HERCULES), cartolarizzazioni sintetiche di trasferimento del rischio, CLO, CMBS e operazioni di warehousing tramite SPV.

ESTERNALIZZA E AUTOMATIZZA LE ATTIVITA’ DI LOAN-LEVEL REPORTING SECONDO I REGOLAMENTI ESMA

Il nostro software e il nostro team di esperti supportano gli users nelle seguenti attività:

Mappatura dei dati sulla base degli Annex Esma, assicurandone conformità.
Trasformazione e validazione dei dati non standardizzati secondo lo schema ESMA XML.
Identificazione del corretto utilizzo delle opzioni “no-data” e verifica della coerenza e completezza dei dati.
Supporto continuativo nella produzione dei report, durante l’intera vita della transazione.

HOSTING E ARCHIVIAZIONI DATI

La piattaforma opera anche come host e archivio online continuativo per operazioni di cartolarizzazione private, soddisfacendo le richieste regolamentari di sicurezza e qualità nel controllo dei dati.

AGGIUNTIVE FUNZIONI INTEGRATE DI REPORTING SULLA PERFORMANCE

Le funzionalità di performance reporting permettono sia il monitoraggio della performance che il rispetto della divulgazione regolamentare ESMA.

Cash Flow da Cartolarizzazioni

CASH FLOW MODELLING PER OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE

Il sistema permette di strutturare ottimamente le proprie operazioni con o senza la presenza di garanzie governative (GACS/HERCULES), trigger di subordinazione, floors sui tassi di interesse e ogni altra caratteristica strutturale. Sono possibili stress test e valutazioni su diverse tranche di rischio.

CONFRONTO FRA DIVERSE OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE

La piattaforma permette anche di mettere a confronto diverse operazioni di cartolarizzazione, mantenendone una a benchmark. Identifica le discrepanze fra operazioni evidenziando quelle sotto performanti e consentendo di intraprendere azioni per migliorarne la performance.

REPORTING E PROGETTAZIONE DI TRANSAZIONI STRUTTURATE

La piattaforma permette di pianificare in anticipo la ripartizione dei cash flow attesi ed effettivi sfruttando i modelli di waterfall di transazioni strutturate e cartolarizzazioni.

CREAZIONE DI STRUTTURE DI FINANZIAMENTO OTTIMALI PER OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONI

È possibile creare una struttura di finanziamento ottimale su operazioni di cartolarizzazione bilanciando la leva sul finanziamento mezzanino e junior con i requisiti di miglioramento del credito richiesti dai detentori di titoli senior.